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相関関係を使ったトレード

今回は通貨ペアの相関関係を使ったトレードについてご紹介!!
「相関関係?知らんわぁ。」
って方は下の記事を読んでいただければ幸いです^^

相関関係を使ったトレード

相関関係を使ったトレードってえらい難しそう……
そう思われる方もいらっしゃるでしょうが、理論上は簡単ですし、誰でも取り組みやすい手法です!
わかりやすくするために極端な例を挙げていますが、

異議あり!!!

なんていう逆転裁判の台詞はご容赦願います(こらっ)

アービトラージ

実際にこの相関関係を利用したトレードが「アービトラージ」!
サヤ取り、裁定取引なんて呼ばれ方もしています。

さやえんどう収穫……?
さいてい取引……最低って何が??

この単語を初めて聞いた時に私が思ったことです。
冗談抜きで(笑)

ざっとまとめると、、
いつもは似たような値動きをする2つの通貨があるとします。
ですが、なにかのきっかけで一時的にレート価格に差ができることもあります。
そういう時に

価格が高い方は売りの注文
価格が低い方は買いの注文

価格がいつもどおりになる

全てのポジションを決済

こういった価格差に着目して「利益、GETだぜ!!」っていう取引がアービトラージです^^

さて、ここからは“相関関係を使った”という部分に焦点を当てて、どういった取引かを説明してまいります!

正の相関関係の場合

まずは正の相関関係にある通貨ペアでのアービトラージ!

オーストラリアドル/円とニュージーランドドル/円を例にだしましょう〜

いつも似たような値動きをするこの2つ。
でもある時、価格が離れてしまった><ぴえん

オーストラリアドル/円レート価格:上昇!!
ニュージーランドドル/円:レート価格下降!!


そうなった瞬間に

オーストラリアドル/円:売りのポジション
ニュージーランドドル/円:買いのポジション


このように注文をし、価格が元に戻ったら決済をする。

これが正の相関関係におけるアービトラージで利益を得る仕組み!

負の相関関係の場合

次は負の相関関係である米ドル/スイスフランとユーロ/米ドルで考えましょう♪

仲悪いやんって思うくらい真逆の値動きをするこれらの通貨ペア。

米ドル/スイスフラン:価格上昇!!
ということは……
ユーロ/米ドル:価格下降!!

そうなった瞬間に〜

米ドル/スイスフラン:売りの注文
ユーロ/米ドル:買い
注文

このように注文をし、価格が動いたら決済をする。

実際にチャートを確認すると……

同期間/時間足(ー時間)でみたもの

うまいこといけば利益を得ることはできそうです!

相関関係にある通貨ペアを同時トレードする時の注意点

ここからは相関関係にある複数の通貨ペアを同時にトレードする際注意点についてのご説明です^^

正の相関関係にある通貨ペアを同方向に

正の相関関係が強い2つの通貨がどちらも買い優勢となってきたとします。
すかさず同じ時間に両方の通貨で買いのポジションを注文します。

あっかーーーーん!!(宮川大輔さんぽく)

適切な所で決済できれば問題ないですが、時期を見誤ってそのまま価格が下がってしまったら……

正の相関関係にある=価格の上がり下がりが似る
つまり、場合によっては大きな損失へと繋がるなんてことも;;

正の相関関係にある通貨ペアを逆方向に

次は正の相関関係にある通貨ペアを同時に売り買いの注文をいれた時!

結論を先に言うと、、
利益が相殺されてもったいない!!

レートが上昇↑↑
買い:利益が増える
売り:利益が減る


その逆もまた然り!

レートが下降↓↓
買い:利益が減る
売り:利益が増える


ちょっと脱線ですが、、
今は相殺されてても、後で利益になればよくない?
って意見もあることでしょう><

しかし、通貨もしくは通貨の買いか売りによっては、
スワップポイントがマイナスになってる場合があります!
スワップポイント銀行の利息のようなものです。
毎日少額ながらはいってきますが、それがマイナスであった場合は毎日払わなければなりません;;

その点を考慮すると相殺状態はもったいないと思います!

スワップポイントについての記事は下記を参考に♪

負の相関関係にある通貨ペアを同方向に

今度は真逆の価格の動き方をする負の相関関係の場合!!

それぞれの通貨を高値、安値で買いの注文をいれたとしましょう。

高値で買った通貨:価格が下降↓↓
安値で買った通貨:価格が上昇↑↑

したと仮定すると、、

高値で買った通貨:損失がでる
安値で買った通貨:利益が増える


これまた利益が相殺;;

まとめ・所感

ただ前回のブログでも書いたように、

・レート価格は突発的に暴落、急騰することがある
・相関関係を絶対のものと捉えない


これらを念頭に置く必要があります><
データだけを過信することも危険ですが、データを疎かにするのもまた違うというのが私の考えです。
判断材料の一つとして取り入れることが、トレードに慣れていくコツなのではないかと思います!

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